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Financial instrument Toolbox (1 à 3 jours)

Financial instrument Toolbox™ fournit des fonctions pour la modélisation mathématique et l'analyse statistique de données financières.

Vous pouvez optimiser des portefeuilles d'instruments financiers, en prenant au besoin en compte les coûts de transaction et les contraintes de turnover.

La boîte à outils vous permet d'estimer les risques, de modéliser les taux d'intérêt, de valoriser les produits dérivés des actions et des taux d'intérêt, et de mesurer les performances d’investissements.

Un algorithme de maximisation d’espérance conditionnelle permet de régresser un modèle Capital Asset Pricing Model en présence de données manquantes.

La boîte à outil permet également la conversion entre différents calendriers de négociation et conventions de calcul.

Principales fonctionnalités

- Allocation d'actifs et optimisation de portefeuille

- Analyse de risque et performances des investissements

- Analyse de titre à revenu fixe et valorisation d'options

- Analyse de séries temporelles financières

- Régression et estimation avec données manquantes

- Indicateurs techniques et diagrammes financiers

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